關(guān)聯(lián)規(guī)則在股票分析及預(yù)測(cè)中的應(yīng)用論文

　　摘要：證券市場(chǎng)中的漲跌起伏往往是瞬息萬(wàn)變的，盡管如此，它還是存在著一定的規(guī)律：在某一段時(shí)間中，如果A股票出現(xiàn)上漲趨勢(shì)，則B股票必然會(huì)隨之上漲；如果A股票在tl時(shí)刻出現(xiàn)上漲趨勢(shì)，B股票在t2時(shí)（t2>tl）刻出現(xiàn)上漲趨勢(shì)，則C股票必然會(huì)在t3（t3>t2）時(shí)刻上漲。前一條規(guī)律能夠用來(lái)對(duì)股票之間的相互關(guān)系進(jìn)行分析，后一條規(guī)律能夠用來(lái)對(duì)股票的漲跌進(jìn)行預(yù)測(cè)，這些規(guī)律在投資者的實(shí)際決策過(guò)程中有著重要的參考價(jià)值和指導(dǎo)作用。

　　關(guān)鍵詞：數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)規(guī)則股票分析預(yù)測(cè)

　　1、選取數(shù)據(jù)

　　如果上市公司所經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)是相同或相近的，則在一段時(shí)間內(nèi)股票價(jià)格的走勢(shì)就會(huì)呈現(xiàn)出相似性；在一定時(shí)間內(nèi)，屬于同一個(gè)區(qū)域的上市公司也會(huì)受到區(qū)域經(jīng)濟(jì)政策的直接影響，也會(huì)呈現(xiàn)出大體相同的變化形勢(shì)；如果上市公司之間具有關(guān)聯(lián)交易，相互持股、控股，則它們之間也會(huì)產(chǎn)生某種相互作用[37]。上述規(guī)則能夠通過(guò)關(guān)聯(lián)規(guī)則分析來(lái)發(fā)現(xiàn)，然而更重要的是發(fā)現(xiàn)另一種表面上沒(méi)有很強(qiáng)的相關(guān)性、但實(shí)際的股票價(jià)格卻具有很大關(guān)聯(lián)的規(guī)則。

　　設(shè)股票行情數(shù)據(jù)D={X1，X2，…，Xi，…，Xn。}，其中Xi（1本文選取的研究對(duì)象是滬深300指數(shù)成分股，樣本時(shí)間是從2010年9月2日到2011年9月1日一年的數(shù)據(jù)。本文選取滬深300指數(shù)成分股為研究對(duì)象的主要原因具體如下：滬深300指數(shù)包含了各個(gè)行業(yè)的股票，并且覆蓋了滬深兩市60%以上的市值，將各個(gè)行業(yè)中規(guī)模較大，流動(dòng)性較好的股票都包含在內(nèi)；滬深300指數(shù)成分股包含了滬深股市中上市1個(gè)季度以上，而且不包含ST和*ST的股票，公司的經(jīng)營(yíng)情況一直很好，在一年內(nèi)沒(méi)有發(fā)生過(guò)較重大的違法情況，股票價(jià)格也沒(méi)有明顯的異常波動(dòng)等因素；滬深300指數(shù)從2006年編制以來(lái)，一直都是衡量上海和深圳股票市場(chǎng)的重要指標(biāo)。綜合上述分析可知，滬深300指數(shù)成分股能很好反映出上海和深圳證券市場(chǎng)的總體特征，具有很強(qiáng)的代表性。

　　選取樣本時(shí)間從2010年9月2日到2011年9月1日這段時(shí)間的主要原因是：在這段時(shí)間中，大盤經(jīng)歷了上漲波段和下跌波段，滬深300指數(shù)最低到1598，最高達(dá)3256，而且上漲時(shí)間和下跌時(shí)間大致相同。本文數(shù)據(jù)均來(lái)源于CASMAR數(shù)據(jù)庫(kù)，著重考慮股票價(jià)格變化之間存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系，由于一天中股票價(jià)格有很多種，本文主要考慮的是收盤價(jià)。因此原始數(shù)據(jù)包含日期、股票代碼、收盤價(jià)三個(gè)變量，經(jīng)過(guò)處理數(shù)據(jù)中共有71268條記錄。

　　2、數(shù)據(jù)預(yù)處理

　　數(shù)據(jù)預(yù)處理是指在主要的處理以前對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行的一些處理。在我們實(shí)際生活的世界中，數(shù)據(jù)大多數(shù)都是不完整并且不一致的，根本沒(méi)有辦法直接使用數(shù)據(jù)挖掘方法，或者會(huì)導(dǎo)致挖掘的結(jié)果不能讓人滿意。為了能夠有效的將數(shù)據(jù)挖掘的質(zhì)量提高，數(shù)據(jù)預(yù)處理技術(shù)便在這種形勢(shì)下產(chǎn)生了。數(shù)據(jù)預(yù)處理的方法有很多，具體包括：數(shù)據(jù)清理，數(shù)據(jù)集成，數(shù)據(jù)歸約，數(shù)據(jù)變換等[38]。在對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行挖掘之前，使用這些數(shù)據(jù)處理技術(shù)，能夠在很大程度上提高數(shù)據(jù)挖掘模式的質(zhì)量，并且有效的減少挖掘所使用的時(shí)間。我們所要研究的是在一段時(shí)間內(nèi)，股票價(jià)格變動(dòng)之間存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系，因此只需對(duì)那些對(duì)投資有參考價(jià)值的數(shù)據(jù)進(jìn)行研究。在投資過(guò)程中，關(guān)系到投資者收益的重要指標(biāo)是收益率，在數(shù)據(jù)挖掘中所選用的是每天的漲跌幅。首先以收盤價(jià)為依據(jù)，將每日的漲跌幅計(jì)算出來(lái)，日漲跌幅就是當(dāng)日收盤價(jià)和上一個(gè)交易日收盤價(jià)之差與上一個(gè)交易日收盤價(jià)之比。計(jì)算公式如下：

　　在分析過(guò)程中我們所感興趣的是那些每天的漲跌幅大于一定幅度的股票，因?yàn)樵诠善笔袌?chǎng)中，大多數(shù)股票會(huì)隨著大盤指數(shù)的漲跌而不斷發(fā)生變化，多數(shù)股票都會(huì)在大盤指數(shù)漲跌幅進(jìn)行上下波動(dòng)，所以只有漲跌幅超過(guò)一定范圍的股票才具有研究意義。因此我們?cè)谶M(jìn)行分析之前，引入最小日漲跌幅Min-UpRat。最小日漲跌幅的值是以具體的股票行情為依據(jù)并由用戶確定的，本文選取Min-UpRat為3%，這主要是從以下幾個(gè)方面考慮：現(xiàn)階段，中國(guó)的證券市場(chǎng)還處于發(fā)展階段，尚不成熟。股票在牛市中會(huì)存在隨大盤指數(shù)普遍上漲的情況，因此只有對(duì)那些漲勢(shì)較為劇烈的股票進(jìn)行分析研究才會(huì)有實(shí)際意義。大部分股票在熊市中會(huì)出現(xiàn)普遍下跌的情況，出現(xiàn)上漲形勢(shì)的股票只有極少的一部分，漲勢(shì)能達(dá)到3%漲幅的股票更是少之又少。

　　在樣本中添加一個(gè)新的變量，極為win，當(dāng)日漲跌幅大于最小日漲跌幅min-UpRat時(shí)，win就記為1，日漲跌幅小于或等于最小日漲跌幅min-UpRat時(shí)，win就記為0。在原始數(shù)據(jù)中，交易日期均為10個(gè)字符的字符型變量，共有244天。眾所周知，在進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘時(shí)，字符長(zhǎng)度較大會(huì)占用大量的內(nèi)存，因此應(yīng)該盡量用簡(jiǎn)短的數(shù)據(jù)型變量來(lái)對(duì)其進(jìn)行替換。所以為了節(jié)省空間進(jìn)而提高運(yùn)行的效率，我們重新對(duì)交易時(shí)間變量進(jìn)行編碼，用1，2，…，244來(lái)標(biāo)記。將股票代碼均變?yōu)?位字符的字符型數(shù)據(jù)，共有300只股票，分別用1，2，…，300標(biāo)識(shí)。在進(jìn)行關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘時(shí)，直接處理對(duì)象是股票和日期的新編碼，間接處理對(duì)象是股票代碼和交易日期，這樣便可有效減少內(nèi)存的占用，有利于提高挖掘效率。選取的原始數(shù)據(jù)有字符型證券代碼，字符型交易日期，數(shù)值型收盤價(jià)，最后對(duì)對(duì)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行變換和預(yù)處理，然后計(jì)算出每個(gè)交易日各只股票的漲跌幅，保留win等于1（也就是日漲跌幅大于3%）的記錄，最終整理得出關(guān)聯(lián)規(guī)則模型預(yù)處理后的數(shù)據(jù)。

　　3、數(shù)據(jù)探索

　　一般情況下，在進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘之前可以先對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行初步探索，用描述性統(tǒng)計(jì)方法對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行初步的分析，從而對(duì)滬深300指數(shù)的一些基本性質(zhì)進(jìn)行簡(jiǎn)單的了解。通過(guò)整理可以看出，從2010年9月2日到2011年9月l日這一年時(shí)間內(nèi)，滬深300指數(shù)從2689.5下跌到了1599.6，而后又上升到3279.5。雖然股票指數(shù)有某種程度的變化和波動(dòng)，但是總體變化趨勢(shì)是先下跌而后上漲。這種情況表明，在這一年中由于受到全球經(jīng)濟(jì)的影響，股票市場(chǎng)先逐漸下降，隨著中國(guó)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的一系列措施的實(shí)施，中國(guó)證券市場(chǎng)又出現(xiàn)了回升的趨勢(shì)。

　　參考文獻(xiàn)：

　　[1]劉瀅.數(shù)據(jù)挖掘在股票預(yù)測(cè)中的應(yīng)用[D].長(zhǎng)春理工大學(xué).2010.

　　[2]楊希.基于數(shù)據(jù)挖掘的股票預(yù)測(cè)研究[D].長(zhǎng)春理工大學(xué).2008.

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